Con la presente comunicazione, GME individua l’insieme di informazioni che gli operatori del mercato elettrico italiano dovranno comunicare al GME in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 8.4 e 8.6 della delibera ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG).
Ai sensi dell’articolo 8.4 del TIMM, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di negoziazione, gli operatori di mercato dichiarano a GME, con le modalità dallo stesso definite, le vendite e gli acquisti di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica negoziata nel mercato elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8.6 del TIMM, “entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli operatori di mercato hanno facoltà di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del giorno prima dal relativo utente del dispacciamento. In assenza di tale dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento la dichiarazione resa dal medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 18 comma 18.3 lettera b) della deliberazione 111/06”.
Infine, con le successive lettere del 17/10/2008 e del 20/11/2008 la Direzione Mercati dell’AEEG ha comunicato al GME l’insieme di informazioni oggetto degli articoli suddetti, nonché i criteri di validazione che GME dovrà applicare nella raccolta e nel trattamento delle suddette informazioni.
Di seguito sono quindi indicate le informazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché le relative modalità di raccolta da parte del GME. Si segnala fin d’ora che la raccolta dei dati avverrà a partire indicativamente dal 01/04/2009, per consentire la realizzazione di una apposita piattaforma informatica, nonché per dar modo agli operatori di predisporre i propri sistemi di invio.
Si segnala tuttavia che, a partire da tale data, gli operatori dovranno essere in grado di comunicare i dati in oggetto con effetto retroattivo a decorrere dallo 01/01/2009.
Informazioni di cui all’articolo 8.4 del TIMM
Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione tutti contratti finanziari conclusi da un operatore di mercato, sia esso in immissione o in prelievo, direttamente o indirettamente (tramite per esempio un intermediario finanziario, una società controllante o una società controllata) con una qualsiasi controparte.
Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione due tipologie di contratti:
- contratti che prevedono il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento ad essa di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell’energia nel mercato elettrico;
- contratti che prevedono il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell’energia nel mercato elettrico.
I contratti devono essere comunicati su base mensile relativamente agli acquisti e alle vendite di strumenti finanziari derivati negoziati nel mese precedente.
Per ogni singolo contratto gli operatori elettrici sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni su base oraria:
- codice contratto: è un codice alfanumerico univoco assegnato dal mittente che deve consentire di identificare i singoli contratti;[1]
- codice invio: è il codice contratto, seguito dal numero dell’anno/mese in formato AAAAMM, che identifica la tranche inviata di un singolo contratto. E’ il campo che identifica univocamente la tranche inviata di un determinato contratto;[2]
- parte cedente: indicata tramite il codice ETSO dell’operatore in questione; qualora questi non fosse operatore del mercato, indicata tramite la Partita IVA;
- parte acquirente: indicata tramite il codice ETSO dell’operatore in questione; qualora questi non fosse operatore del mercato, indicata tramite la Partita IVA;
- tipologia di contratto: standard (contratto trattato su mercato organizzato), OTC organizzato (contratto over-thecounter per il quale i contraenti si sono avvalsi di servizi forniti nell’ambito di un mercato organizzato), OTC (contratto over-the-counter diverso dal precedente).
- mercato organizzato: codice del mercato organizzato nel quale è trattato il contratto o nell’ambito del quale sono forniti servizi per il contratto.
- struttura del contratto: future, forward, swap (contratto differenziale a due vie), opzione (contratto differenziale a una via), altro. Eventuali contratti indicizzati appartengono comunque ad una delle quattro tipologie, specificandosi nel campo “indicizzazione” la natura di tale indicizzazione;
- descrizione del contratto: voce da compilare solo nel caso di contratti di struttura “altro” indicando la struttura di detto contratto e, nel caso di contratti con struttura mista tra quelle tipizzate, indicazione le percentuali dei volumi afferenti a ciascuna di esse;
- data di stipula del contratto: in formato yyyymmdd;
- data di inizio del periodo di consegna: in formato yyyymmdd;
- data di fine del periodo di consegna: in formato yyyymmdd;
- data: in formato yyyymmdd;
- ora: in formato hh;
- quantità oraria pattuita: in MW, con due decimali;
- prezzo a termine fissato nel contratto al momento della stipula: espresso in €/MWh. Nel caso di contratti oggetto di qualche forma di indicizzazione, tale prezzo può assumere valori diversi nel tempo.
- indicizzazione: da compilare solo con riferimento ai contratti con natura di opzione il cui prezzo di esercizio sia oggetto di qualche forma di indicizzazione, contiene la descrizione della formula di indicizzazione del prezzo;
- premio indicato nel contratto: espresso in €/MWh, da indicare ad esempio nel caso di opzioni;
- altre variabili rilevanti: descrivere e specificare l’eventuale valore di variabili caratterizzanti ulteriori rispetto a quelle sopra citate, nel caso di contratti classificati come “altro” nel campo “struttura del contratto”.
La comunicazione avverrà mediante l’invio giornaliero di file XML sulla una piattaforma appositamente predisposta dal GME. La piattaforma di raccolta dati effettuerà sui dati raccolti al momento dell’invio i seguenti controlli di validità formale.
- Il mittente è correttamente identificato mediante username e password.
- La ricezione è avvenuta entro un termine massimo, stabilito in attuazione del TIMM. In particolare i dati devono essere comunicati entro le 12.00 del 15esimo giorno successivo al mese cui i dati sono riferiti.
- Il tipo di carattere utilizzato per ogni campo è valido (formato testo, formato numero, etc..)
- Alla ricezione di un contratto, la piattaforma verifica se esiste già un altro contratto con lo stesso “codice invio” e, in caso affermativo, se i è perfettamente coincidente col precedente. In caso di verifica positiva, la piattaforma aggiunge al contratto originario un campo “confermato” attribuendogli valore SI; in caso negativo, la piattaforma rigetta il secondo contratto ricevuto, mandandone comunicazione al mittente. Il mittente dei contratti accettati ne ha visibilità.
Informazioni di cui all’articolo 8.6 del TIMM
Gli operatori elettrici sono tenuti a comunicare per ogni singola ora ed ogni unità su cui hanno diritto a presentare offerte in quanto utenti del dispacciamento o titolari di apposta delega da questi rilasciata. In particolare vengono raccolti i seguenti dati:
- Data: in formato yyyymmdd;
- Ora: in formato hh;
- Unità: identificata mediante il codice unità rilasciato da Terna;
- Codice operatore: identificato mediante il codice ETSO;
- Quota di capacità disponibile: valore percentuale;
La piattaforma di raccolta dati effettuerà sui dati raccolti al momento dell’invio i seguenti controlli di validità formale.
- Il mittente è correttamente identificato mediante username e password.
- La ricezione è avvenuta entro un termine massimo, stabilito in attuazione del TIMM. In particolare i dati devono essere comunicati entro le 12.00 del giorno in cui vengono inviate le offerte relative.
- Il mittente è utente del dispacciamento dell’unità cui sono riferiti i margini o dispone di delega ad offrire su di essa.
- Il tipo di carattere utilizzato per ogni campo è valido (formato testo, formato numero, etc..)
- Ogni dato ricevuto entro il termine di cui sopra si sovrascrive a dati già ricevuti dallo stesso operatore per le stesse ore e le stesse unità.
- Il dato orario di ogni capacità è inferiore o uguale a 1
La piattaforma di raccolta dati effettuerà sui dati raccolti allo scadere dei temrini previsti per l’invio dei dati i seguenti controlli di validità formale.
- La somma delle quote comunicate in riferimento a una stessa unità sono uguali a 1. In caso contrario, per tutte sono definite le quote di capacità comunicate sulla PCE.
- Ogni dato ricevuto entro il termine di cui sopra si sovrascrive a quelli già ricevuti dallo stesso operatore per la stessa unità e la stessa ora.
- Il mittente avrà visibilità del dato inviato, come eventualmente corretto.
Informazioni più precise rispetto alle modalità di raccolta, ai formati dei file e alle tempistiche di invio verranno comunicate successivamente.
Roma, 19 dicembre 2008
[1]Per evitare il rischio che casualmente due operatori non controparti scelgano lo stesso codice, questo potrebbe seguire uno schema definito dal GME. Il rispetto di tale specifica sarebbe nella responsabilità degli operatori.
[2]Per evitare il rischio che casualmente due operatori non controparti scelgano lo stesso codice, questo potrebbe seguire uno schema definito dal GME. Il rispetto di tale specifica sarebbe nella responsabilità degli operatori.